GLOBAL RESEARCH
美股 AI 量化交易体系
U.S. EQUITIES AI QUANTITATIVE TRADING · PRODUCT OVERVIEW · 2026
以人工智能为核心的美股系统化交易产品，专注标普 500 指数，融合高频与中频策略，通过全流程自动化闭环完成从数据采集到订单执行的完整链路。
01产品定位
POSITIONING
该体系专注二级市场量化机会的识别与交易，投资与交易团队借鉴国际头部机构的方法论框架，核心能力覆盖量化交易、人工智能与全球市场研究三个方向。平台面向机构客户，覆盖股票、ETF 与大宗商品等资产类别，将信号研究、组合智能、执行系统与监控基础设施整合于同一套生产级技术栈；执行治理、滑点诊断与成交一致性分析构成系统化交易的可控环节，风险限额与可观测性自设计之初即嵌入系统。
01
专注
聚焦技术驱动的增长机会
聚焦技术驱动的增长机会
02
高科技
量化 · AI · 研究协同驱动
量化 · AI · 研究协同驱动
03
全球化
多市场接入与机构合作
多市场接入与机构合作
04
长期主义
追求理性、稳健的回报结构
追求理性、稳健的回报结构
02AI 系统架构
END-TO-END AUTOMATED PIPELINE
数据采集
2001年至今历史
实时 0.1s 级接入→ 特征提取
Tick级清洗标注
上千种指标库→ 模式识别
多模型机器学习
集成学习迭代→ 交易决策
信号生成+仓位
毫秒级判断→ 自动执行
券商 API 直连
订单回报监控→ 模型迭代
参数优化
策略自进化
2001年至今历史
实时 0.1s 级接入→ 特征提取
Tick级清洗标注
上千种指标库→ 模式识别
多模型机器学习
集成学习迭代→ 交易决策
信号生成+仓位
毫秒级判断→ 自动执行
券商 API 直连
订单回报监控→ 模型迭代
参数优化
策略自进化
体系以全流程 AI 驱动为核心，结合大语言模型能力与自研算法平台：LLM 模块承担金融事件解析、公告分析、情绪识别等语义层任务；交易层由深度神经网络与强化学习策略对实时行情持续决策，通过主流券商（如盈透证券 IB）API 实现指令下发与反馈监控的完全闭环。
03核心算法模块
ALGORITHM STACK
| 模块 | 方法 | 作用 |
|---|---|---|
| 模式识别与决策学习 | ANN · SVM · 马尔可夫决策过程（MDP） | 非线性模式捕捉、趋势方向分类、动态序贯决策优化 |
| 因子特征工程 | MA/Momentum/RSI/MACD/CCI 等 + PCA · ICA · 随机森林 | 高维特征降维与多因子组合筛选，抑制信息冗余 |
| 多模型集成决策 | 时机 MDP · 方向 SVM+ANN 双确认 · 仓位动态调节 | 多重模型交叉验证信号有效性 |
| 深度学习与进化优化 | RNN 时序建模 · 遗传算法（GA） | 价格路径预测；参数组合自进化搜索 |
| 语义辅助决策 | LLM / 大语言模型模块 | 事件解析 · 公告分析 · 情绪识别 · 策略文档生成 |
| 执行层 | 券商 API（IB 等） | 毫秒级指令下发与订单回报监控 |
04历史业绩表现
TRACK RECORD · 数据与图表来自产品方提供材料
全周期表现 · 2018.06 – 2024.12
30.19%
年化回报率
2.97
Sharpe 比率
-7.49%
最大回撤
23.54%
年化 Alpha
净值曲线 vs 标普500（模拟基准）：2018 年 6 月至 2024 年 12 月，净值自 $10M 增长至约 $58M；同期年化波动率 8.81%，Beta 0.93，信息比率 0.75。月度胜率方面，材料所示 2018–2024 各年度月度回报均为正值区间。
2025 上半年 · 稳健爬升
<5%
期间最大回撤
$5.77M
期末净值
70%
AI 相关标的贡献占比
$1.50M
期间资本流入
2025 H1 日度净值：期初约 $4.16M，费用后期末约 $5.77M；净值呈近线性上升，期间回撤控制在 5% 以内，现金头寸与流动性保持充裕。
2025 下半年 · 加速扩张
88%
期间净回报
1.9%
期间最大回撤
$150M
期末净值
58%
AI 巨头仓位占比
2025 H2 日度净值：净值由 $79.8M 增长至 $150.0M（净增约 $70.2M）；投资收益贡献 $85.0M，扣除业绩报酬与管理费后净值继续扩张。持仓结构：AI 相关巨头 58%、非 AI 金融 24%、非 AI 周期 18%；现金由 $7.94M 升至 $13.85M。市场环境：AI 主线维持景气、流动性中性偏宽松。
宏观保守策略 · 长期趋势的稳定补充
92.61%
总回报率
12.08%
年化回报率
1.24
收益风险比
63.77%
阳性月份占比
宏观策略月度表现（2017–2023，基准：SG CTA 指数 · MSCI World 指数）：在美股短线体系之外配置部分仓位捕捉长期上涨趋势，兼顾 Alpha 与 Beta 双重波动，最大回撤 -11.02%，年化波动率 9.74%。
05FY2025 财务报告
FY2025 FINANCIAL STATEMENT · 数据来自产品方财务报表
以下数据摘自 FY2025 财务报告；该报告由独立注册会计师（CPA）签署。为便于阅读，金额按百万美元量级约数呈现。
约 $14.9M
基金期末 NAV
（2025-12-31）
（2025-12-31）
258.53%
基金层面 IRR
约 $8.9M
LP 期末 NAV
（扣费用与提取后）
（扣费用与提取后）
114.57%
LP 层面 IRR
| 资产负债项目（约数） | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|
| 现金及等价物 | 约 $4.2M | 约 $14.9M |
| 总资产 | 约 $4.2M | 约 $12.5M |
| 资本合计 | 约 $4.2M | 约 $14.9M |
FY2025 概要：期初 NAV 约 $4.2M，期末约 $14.9M；规模增长由期内资本净流入与投资收益共同驱动。
06团队背景
TEAM
创始团队具备美国顶尖院校人工智能博士背景与头部科技公司经历；创投与私募股权团队来自国际经济学院并具备丰富金融机构经验；市场负责人为经济学博士；风控负责人具备法律专业背景，擅长合规与风险管理。金融与科技交叉的复合团队构成为体系的工程化落地提供支撑。
风险提示 · 本页为产品介绍，业绩数据与图表来自产品方提供的材料；FY2025 财务数据摘自由独立注册会计师（CPA）签署的财务报告，相关材料未经独立审计程序全面核验。历史表现不代表未来收益，量化策略存在模型失效、市场结构切换与流动性风险。本页不构成任何投资建议，参与决策请独立判断并自担风险。
声明：本页产品介绍内容与业绩数据整理自产品方提供的路演材料及 由独立注册会计师（CPA）签署的 FY2025 财务报告；为便于阅读，财务金额已按百万美元量级约数呈现，本页不对其准确性、完整性作出任何保证。相关商标与著作权归原权利方所有。本页不构成任何投资建议、推介或招揽。